Penulis / NIM
NUR AIN S. DAI / 931412017
Program Studi
S1 - MANAJEMEN
Pembimbing 1 / NIDN
RAFLIN HINELO, S.Pd.,M.Si / 0018067304
Pembimbing 2 / NIDN
SELVI, SE, M.Si / 0031058005
Abstrak
Nurain S. Dai. 931 412 017. 2016. Perbandingan Return Portofolio Antara Metode Relative Strength Index Dan Metode Sochastic Oscillator (Studi Kasus Saham LQ-45) Periode 2015. Skripsi Program Studi S1 Manajemen, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Gorontalo, dibawah bimbingan Bapak Raflin Hinelo, S.Pd., M.Si dan Ibu Selvi, SE.,M.Si.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perbandingan return portofolio antara metode relative strength index dan metode stochastics oscillator (studi kasus pada saham LQ-45)".
Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling untuk menentukan sampel penelitian yang akan diteliti. Sampel penelitian terdiri dari 10 perusahaan yang list di bursa efek indonesia periode 2015. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis data statistika yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik perbandingan rata-rata dua kondisi (independent t-test).
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara return portofolio yang dibentuk dengan menggunakan metode Relative Strength Index dengan return portofolio yang dibentuk dengan menggunakan metode Stochastic Oscillator. Dengan menggunakan simulasi sederhana, portofolio yang dibentuk dengan menggunakan metode relative strength index mampu memberikan return sebesar 3,45% selama tahun 2015. Sementara untuk portofolio yang disusun dengan menggunakan metode stochastic oscillator memberikan return sebesar -14,43% selama tahun 2015.
Kata Kunci: Relative Strength Index, Stochastic Oscillator, dan Return Portofolio.
Download berkas
