Penulis / NIM
RUSLI MOWUU / 412415019
Program Studi
S1 - MATEMATIKA
Pembimbing 1 / NIDN
NOVIANITA ACHMAD, M.Si / 0017117411
Pembimbing 2 / NIDN
FAHREZAL ZUBEDI, S.Pd., M.Si / 0006069401
Abstrak
Matematika adalah ilmu yang dapat diterapkan diberbagai bidang, salah satunya dalam bidang komputasi keuangan. Dalam komputasi keuangan, terdapat kajian ilmu yang membahas tentang opsi. Opsi merupakan suatu kontrak atau perjanjian antar dua pihak, dimana pihak pertama adalah sebagai pembeli yang memiliki hak bukan kewajiban untuk membeli atau menjual dari pihak kedua yaitu penjual terhadap suatu aset tertentu pada harga dan waktu yang telah ditetapkan. Tujuan dari penelitian ini yaitu menentukan harga beli opsi Asia. Dalam penelitian ini, digunakan teknik reduksi variansi dari mmetode Monte Carlo yaitu Monte Carlo Antithetic Variate dan Monte Carlo-Control Variate dalam menentukan harga beli opsi Asia. Penelitian ini menggunakan data harga saham PT Adhi Karya Tbk selama satu tahun dimulai dari 01 Oktober 2018 -
27 November 2019. Penelitian ini menghasilakan harga ospi dan standar error yang berbeda, pada metode Monte Carlo-Antithetic Variate simulasi berhenti pada simulasi ke-10000000 karena standar error-nya sudah mendekati nol yaitu 0,071495 dan harga opsi dianggap konvergen pada Rp. 246,6821, sedangkan pada metode Monte CarloControl Variate simulasi berhenti pada simulasi ke-5000 karena standar error-nya sudah mendekati nol yaitu 0,09716 dan harga opsi dianggap konvergen pada Rp. 183,2139. Penggunaan metode Monte Carlo-Control Variate dalam menentukan harga beli opsi Asia lebih baik karena menghasilkan harga opsi lebih kecil dengan standar error yang cepat mendekati nol.
Download berkas
