SKRIPSI

Penulis / NIM
I WAYAN EKA SULTRA / 412416025
Program Studi
S1 - MATEMATIKA
Pembimbing 1 / NIDN
MUHAMMAD RIFAI KATILI, Ph.D / 0026056602
Pembimbing 2 / NIDN
MUHAMMAD REZKY FRIESTA PAYU, M.Si / 0015128902
Abstrak
Portofolio merupakan permasalahan membentuk komposisi dari berbagai aset sehingga didapatkan hasil yang optimal. Salah satu teknik dalam manajemen resiko untuk mengukur dan menilai resiko dikenal dengan metode Value at Risk, dalam VaR terdapat tiga metode yaitu metode parametrik (varian-kovarian), simulasi monte carlo dan simulasi historis. Simulasi Historis dipilih dalam penelitian ini karena tidak memerlukan distribusi normal dari returns dan menjadi salah satu model perhitungan nilai Value at Risk yang ditentukan oleh nilai masa lalu atas return aset yang dihasilkan. Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan saham positif dengan model Markowitz kemudian menentukan nilai Value at Risk pada portofolio dengan metode simulasi historis. hasil penelitian dengan model Markowitz mendapatkan 8 saham yang memiliki expected return yang positif yaitu : BBCA, BBRI, BRPT, EXCL, ICBP, INDF, MNCN, TPIA. Dari 8 saham tersebut mendapatkan nilai eksposure terbesar adalah BBCA sebesar 2.287.200.440.000 dan ekposure terkecil adalah TPIA 58.899.375.000. Nilai VaR terbesar adalah EXCL sebesar Rp.236.189.538.497, nilai VaR yang tidak memiliki kerugian adalah TPIA dan ICBP karena nilai VaR dari TPIA adalah 0 dan nilai VaR dari ICBP adalah Rp.-1.407.719.893, nilai VaR terkecil adalah INDF sebesar Rp.18.513.213.620. Rata-rata nilai ekposure sebesar Rp.719.246.318.375 dan rata-rata nilai VaR sebesar Rp.76.827.608.341,3. Dengan demikian selama nilai VaR tidak lebih tinggi dari nilai eksposure maka investor saham aman dan tidak akan mendapat kerugian. Kata Kunci: Value at Risk; Simulasi Historis; Markowitz; Eksposure
Download berkas

ARSIP

2024
Skripsi tahun 2024
2023
Skripsi tahun 2023
2022
Skripsi tahun 2022
2021
Skripsi tahun 2021
2020
Skripsi tahun 2020
2019
Skripsi tahun 2019
2018
Skripsi tahun 2018
2017
Skripsi tahun 2017
2016
Skripsi tahun 2016
2015
Skripsi tahun 2015
2014
Skripsi tahun 2014
2013
Skripsi tahun 2013
2012
Skripsi tahun 2012
2011
Skripsi tahun 2011