Penulis / NIM

DEMAS NOVALEDA ABDUL KARIM / 413413007

Program Studi

S1 - STATISTIKA

Pembimbing 1 / NIDN

Dr. ISMAIL DJAKARIA, M.Si. / 0024026403

Pembimbing 2 / NIDN

Dra. LAILANY YAHYA, M.Si / 0019126805

Abstrak

Salah satu sifat model volatilitas yang baik adalah berdistribusi ekor tebal. Ciri-ciri bahwa model volatilitas itu terdapat distribusi ekor tebal adalah memiliki nilai kurtosis yang tinggi terhadap nilai kurtosis yang berdistribusi normal. Untuk memodelkan perilaku data dengan model volatilitas yang baik adalah dengan menggunakan model ARCH (1) dan GARCH (1,1). Dari hasil penelitian didapatkan bahwa model ARCH (1) dan GARCH (1,1) terbukti memiliki distribusi ekor tebal karena memiliki nilai kurtosis lebih dari tiga. Dari hasil penelitian juga dengan menggunakan simulasi numerik menyatakan bahwa model GARCH (1,1) lebih baik dalam mengakomodasi sifat kurtosis dari data di banding model ARCH (1).

Download berkas

Abstrak

Bab I : Pendahuluan

Bab V : Kesimpulan, Saran dan Daftar Pustaka