Penulis / NIM

DOLISYANTI R. NUSI / 413416001

Program Studi

S1 - STATISTIKA

Pembimbing 1 / NIDN

Dra. LAILANY YAHYA, M.Si / 0019126805

Pembimbing 2 / NIDN

NURWAN / 0010058106

Abstrak

Dalam perekonomian global, salah satu faktor yang mempengaruhi stabilitas ekonomi suatu negara adalah nilai tukar mata uang (kurs). Pergerakan nilai tukar mata uang (kurs) mengalami fluktuatif yang artinya terjadi kenaikan dan penurunan nilai tukar. Regresi nonparametrik deret fourier menghasilkan kurva sinus cosinus, sehingga sebaran data yang berulang sangat sesuai didekati menggunakan deret fourier. Estimasi deret fourier dapat menggunakan OLS (Ordinary Least Square). Tingkat kemulusan fungsinya ditentukan oleh bandwidth-nya, Penentuan bandwidth optimal dapat menggunakan metode GCV (Generalized Cross Validation). Dari hasil penghitungan didapat jumlah K optimal adalah 11. R-Square yang dihasilkan adalah 0.5166 yang berarti bahwa 51,66% total variansi dalam variabel Y (Nilai tukar) dapat dijelaskan oleh model regresi nonparametrik deret fourier. Model regresi deret fourier memberikan nilai MSE sebasar 4004.014 sehingga dapat disimpulkan bahwa regresi nonparametrik deret fourier lebih baik dalam memodelkan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar mata uang.

Download berkas

Abstrak

Bab I : Pendahuluan

Bab V : Kesimpulan, Saran dan Daftar Pustaka