Penulis / NIM
MEGAWATI / 413416014
Program Studi
S1 - STATISTIKA
Pembimbing 1 / NIDN
RESMAWAN, S.Pd.,M.Si / 0013048801
Pembimbing 2 / NIDN
BOBY RANTOW PAYU, S.Si, ME / 0022088302
Abstrak
ABSTRAK
Megawati, 2022. Prediksi Pergerakan Saham Menggunakan Metode Simulasi Monte Carlo untuk Pembentukan Portofolio Optimal dengan Pendekatan Model Markowitz. Skripsi. Gorontalo. Program Studi Statistika. Jurusan Matematika. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas Negeri Gorontalo.
Pembimbing : (1) Resmawan, S.Pd., M.Si, (2) Boby Rantow Payu, S.Si., ME
Pergerakan saham yang mengikuti porses stokastik bergerak acak pada waktu tertentu, menyebabkan harga saham sulit diprediksi. Maka digunakan metode simulasi monte carlo untuk mendapatkan kemungkinan-kemungkinan harga saham yang terjadi dimasa akan datang. Studi kasus yang digunakan pada penelitian ini adalah saham saham yang terdaftar di Jakarta Islamic Index 70 tahun 2018, dengan mensimulasikan sebanyak 10 kali data harga penutup (close price) harian, didapatkan kemungkinan harga saham tahun 2019. Dari data hasil prediksi, selanjutnya dilakukan optimisasi portofolio dengan pendekatan model markowitz. Berdasarkan data prediksi terdapat 20 saham yang memiliki expected return positif, saham yang memiliki bobot terbesar adalah saham ICBP.JK (Indofoof CBP Sukses Makmur Tbk) yaitu 0.1396, sedangkan saham yang memiliki bobot terkecil adalah saham INAF.JK (Indofarma (Persero) Tbk) yaitu 0.0053. Value at Risk dari 20 saham yang memberikan return optimal dihitung meggunakan simulasi historis, jika investor menanam modal sebesar Rp.100.000.000,00 risiko atau kerugian maksimal yang akan diperoleh adalah Rp. 2.910.410,00 selama 1 tahun.
Kata Kunci: Simulasi Monte Carlo, Model Morkowitz, Jakarta Islamic Index 70, Value at Risk.
Download berkas
