Penulis / NIM

SRIRAPI H. LIHAWA / 413416026

Program Studi

S1 - STATISTIKA

Pembimbing 1 / NIDN

RESMAWAN, S.Pd.,M.Si / 0013048801

Pembimbing 2 / NIDN

DEWI RAHMAWATY ISA, S.Si., M.Pd / 0007018202

Abstrak

Model regresi yang memuat variabel dependen yang dipengaruhi oleh variabel independen pada saat ini, dan dipengaruhi juga oleh variabel independen pada waktu sebelumnya disebut distributed lag model. Distributed lag model merupakan model dinamis dalam ekonometrika yang bermanfaat dalam ekonometrika empiris karena membuat teori ekonomi yang bersifat statis menjadi dinamis dengan memperhitungkan peranan waktu secara eksplisit. Terdapat dua model distributed lag yaitu model infinite lag dan model finite lag dengan menggunkan metode Koyck dan metode Almon dalam menentukan persamaan Distributed lag dugaan. Penelitian ini bertujuan menentukan model Distributed lag untuk pengaruh jumlah uang beredar terhadap nilai tukar rupiah serta menentukan model terbaik berdasrkan metode Koyck dan metode Almon. Dari hasil pemilihan model terbaik berdasarkan nilai SIC serta dilihat dari R2 metode Koyck yang lebih tepat, model yang dihasilkan adalah Y ^t = 7958 + 0; 0002Xt + 0; 000177Xt-1 + 0; 000157Xt2 + 0; 000139Xt3 + 0; 0000123Xt-4

Download berkas

Abstrak

Bab I : Pendahuluan

Bab V : Kesimpulan, Saran dan Daftar Pustaka