Penulis / NIM
DEBYYANSA PAKAYA / 413418005
Program Studi
S1 - STATISTIKA
Pembimbing 1 / NIDN
Dr. ISMAIL DJAKARIA, M.Si. / 0024026403
Pembimbing 2 / NIDN
ISRAN K. HASAN, S.Pd., M.Si / 0011129002
Abstrak
Debyyansa Pakaya, 2022. ANALISIS DEPENDENSI DAN PEMILIHAN
MODEL COPULA TERBAIK (Studi Kasus : Faktor-Faktor Makroekonomi yang Mempengaruhi Indeks Harga Saham Gabungan). Skripsi. Gorontalo. Program Studi Statistika, Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Gorontalo.
Pembimbing: (1) Dr. Ismail Djakaria, M.Si, (2) Isran K. Hasan, S.Pd., M.Si.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) adalah angka yang berguna dalam menaksirkan performa saham-saham yang tersusun di bursa, dengan meilhat IHSG investor dapat mengetahui strategi investasinya. Namun naik turunnya IHSG bergantung pada kondisi makroekonomi suatu negara, apabila ekonomi melemah maka kinerja perusahaan juga melemah dan kepercayaan investor juga ikut berkurang. Menganalisis hubungan antara IHSG dengan faktor-faktor makroekonomi dapat menunjukan seberapa besar pengaruh faktor-faktor tersebut atas peningkatan maupun penurunan IHSG, faktor-faktor makroekonomi yang dimaksud adalah inflasi, suku bunga dan nilai tukar rupiah. Dalam penelitian ini analisis dependensi dilakukan dengan metode pendekatan Copula yang melibatkan metode Tau kendal untuk estimasi parameter dan metode Maximum Likelihood Ratio (MLE) untuk memilih model Copula terbaik yang dapat menjelaskan hubunganan IHSG dengan faktor-faktor makroekonomi tersebut. Hasil penelitan diperoleh bahwa Copula terbaik yang dapat menjelaskan struktur dependesi antara IHSG dengan inflasi dan suku bunga adalah Copula Gumbel dengan parameter masing-masing 1.264 dan 1.174. Sedangkan model Copula terbaik yang dapat menjeaskan struktur dependensi antara IHSG dengan nilai tukar adalah Copula Studen-t dengan parameter 0.6037.
Kata Kunci: Copula Archimedean, Copula Ellips, Indeks Harga Saham Gabungan, inflasi, Suku Bunga, Nilai Tukar
Download berkas
