Penulis / NIM
CITRA NAPU / 921413030
Program Studi
S1 - AKUNTANSI
Pembimbing 1 / NIDN
ZULKIFLI BOKIU, SE.Ak, M.Si / 0019057204
Pembimbing 2 / NIDN
BOBY RANTOW PAYU, S.Si, ME / 0022088302
Abstrak
Citra Napu. 921 413 030. 2017. Pengujian Tingkat Pengembalian Saham Sebagai Reaksi Pasar Modal Atas Fenomena January Effect (Studi Kasus Pada Jakarta Islamic Index Periode 2012-2016). Skripsi Program Studi S1 Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo. Pembimbing I : Zulkifli Bokiu, SE.Ak., M.Si dan Pembimbing II : Boby Rantow Payu S.Si, ME
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan return pada saham yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index pada bulan Januari dengan bulan yang lainnya. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data penelitian ini berasal dari data yang dipublikasikan di idx.co.id maupun data yang dipublikasikan di finance.yahoo.com. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai pembukaan indeks bulanan (opening price) dan nilai penutupan indeks bulanan (closing price) Jakarta Islamic Index dari periodeJanuari 2012 sampai dengan Desember 2016. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji One Way Anova.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan return saham antara bulan Januari dengan bulan selain Januari. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa tingkat pengembalian saham tertinggi tidak terjadi pada bulan Januari melainkan terjadi pada bulan Februari, hal ini membuktikan bahwafenomena January Effecttidak terjadi pada indeks Jakarta Islamic Index melainkan terjadi pada bulan Februari atau February Effect.
Kata Kunci : January Effect,ReturnSaham, Indeks JII
Download berkas
