Penulis / NIM
LATIFA ASTARI RAHIM / 931414094
Program Studi
S1 - MANAJEMEN
Pembimbing 1 / NIDN
Dr. Drs. ABDUL RAHMAN PAKAYA, M.Si / 0020125810
Pembimbing 2 / NIDN
IDHAM MASRI ISHAK, SE, M.Si / 0023047702
Abstrak
LATIFA ASTARI RAHIM. 2018. Analisis Komparatif Saham LQ45 Sebelum Dan Sesudah Pilpres Amerika Serikat Tahun 2016. Dibimbing oleh Dr. Abd Rahman Pakaya, M.Si dan Idham Masri Ishak, SE, M.Si. Jurusan Manajemen. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Gorontalo.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan nilai rata-rata saham sebelum dan sesudah Pilpres Amerika Serikat 2016. Penelitian ini menggunakan indikator Abnormal Return dan Trading Volume Activity pada seluruh saham aktif yang termasuk dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Periode pengamatan terdiri dari 30 hari periode estimasi dan 14 hari periode peristiwa. alat statistik yang digunakan untuk pengujian statistik adalah paired sample t test dan uji Wilcoxon signed rank.
Hasil uji paired sample t test pada Abnormal Return membuktikan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata Abnormal Return sebelum dan sesudah pilpres Amerika Serikat tahun 2016 sedangkan pada Trading Volume Activity dengan uji Wilcoxon signed rank ditemukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata Trading Volume Activity sebelum dan sesudah pilpres Amerika Serikat tahun 2016. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pasar atau investor bereaksi terhadap pilpres Amerika Serikat tahun 2016 dilihat dari Trading Volume Activity (TVA).
Kata Kunci: Abnormal Return, Trading Volume Activity, Pilpres Amerika Serikat Tahun 2016, Indeks LQ45.
Download berkas
