Penulis / NIM
SULASTRI DENGO / 931415108
Program Studi
S1 - MANAJEMEN
Pembimbing 1 / NIDN
Dr. HERLINA RASJID, S.E, M.M / 0027017607
Pembimbing 2 / NIDN
Dr. SELVI, SE, M.Si., CPFR / 0031058005
Abstrak
ABSTRAK Sulastri Dengo. Nim. 931 415 108. 2021 "Analisis Pengaruh Holiday Effect Terhadap Return Saham Perusahaan Yang Terdaftar di LQ45 Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020. Skripsi Program Studi S1 Manajemen, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo, dibawah bimbingan Dr. Herlina Rasjid SE.MM selaku pembimbing 1 dan Selvi, SE., M.Si selaku pembimbing 2.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Sebelum Dan Sesudah Holiday Effect Terhadap Return Saham Perusahaan Yang Terdaftar di LQ45 Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020. Adapun pengolahan data dalam penelitian ini yakni analisis uji Wilcoxon, sebab sampel dalam penelitian ini berasal dari populasi yang sama dan tidak berdistribusi normal
Hasil penelitian menunjukan bahwa fenomena Holiday effect berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return saham pada Perusahaan LQ45 yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2017-2020. Rata-rata Return saham sesudah Holiday effect pada Perusahaan LQ45 yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2017-2020 lebih besar dibandingkan sebelum Holiday effect (0,0038% > -0,0014). Sehingga dapat dikatakan bahwa respon positif dari investor atas Holiday effect. Sehingga Return saham perusahaan setalah Holiday effect mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelum Holiday effect. Hasil ranks juga dapat dilihat bahwa terdapat 28 periode libur yang tidak memberikan efek pada return saham, kemudian terdapat 806 periode libur yang memberikan efek negatif (menurunkan) return saham serta terdapat 606 periode libur yang memberikan efek positif (meningkatkan) return saham Perusahaan LQ45 yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2017-2020.
Kata Kunci : Return Saham, Holiday Effect
Download berkas
