Penulis / NIM
YUNINGSIH WAGAFIR / 931417144
Program Studi
S1 - MANAJEMEN
Pembimbing 1 / NIDN
Dr. HERLINA RASJID, S.E, M.M / 0027017607
Pembimbing 2 / NIDN
YAYU ISYANA D. PONGOLIU, SE., M.Sc / 0004018303
Abstrak
Yuningsih Wagafir. NIM 931417144. 2021. Analisis Penerapan Metode Single Index Model dan Constant Correlation Model Dalam Optimalisasi Portofolio Saham Indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2019-2021. Skripsi. Program Studi S1 Manajemen, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo. Dibawah Bimbingan Ibu Dr. Herlina Rasjid, SE., MM Sebagai Pembimbing I dan Ibu Yayu Isyana D. Pongoliu, SE, M.Sc Sebagai Pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui portofolio saham yang optimal dengan menggunakan metode single index model dan metode constant correlation model pada masa pandemi covid-19. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari data harga saham perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Sampel dalam penelitian adalah perusahaan yang masuk dalam indeks LQ-45 selama periode 2019-2021. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode single index model dan metode constant correlation model pada program Excel dan SPSS.
Hasil penelitian menunjukan 1) bahwa saham pada indeks LQ-45 yang dapat membentuk portofolio optimal dengan menggunakan metode single index model pada masa pandemi covid-19 adalah saham TBIG, saham MIKA, dan saham MDKA. Hasil return portofolio dari ketiga saham tersebut adalah sebesar 1.54% Sedangkan untuk nilai risiko portofolio dari ketiga saham tersebut adalah sebesar 0.30%. 2) saham pada indeks LQ-45 yang dapat membentuk portofolio optimal dengan menggunakan metode constant correlation model pada masa pandemi covid-19 adalah saham MDKA, saham TBIG dan saham ANTM. Hasil return portofolio dari ketiga saham tersebut adalah sebesar 1.99% Sedangkan untuk risiko portofolio dari ketiga saham tersebut adalah sebesar 1.15%. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan return dan resiko pada metode single index model dan metode constant correlation model pada masa pandemi covid-19.
Kata Kunci: Single Index Model, Constant Correlation Model, Portofolio
Download berkas
