Researcher

Emli Rahmi

Types of research

Penelitian Dosen Pemula

Source of funds

PNBP/BLU

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa keefektifan dan keefisienan metode Monte Carlo dengan teknik reduksi variansi dalam menentukan harga opsi Asia tipe rata-rata aritmatik. Metode Monte Carlo dengan teknik reduksi variansi sendiri terbagi atas dua metode yaitu metode peubah kontrol dan peubah antitetik. Keefektifan dan keefisienan metode dapat dilihat dari standar error dan waktu komputasi dari masing-masing hasil simulasi numerik.