Writer / NIM
SINTIA R. PALAMANI / 931414061
Study Program
S1 - MANAJEMEN
Advisor 1 / NIDN
HAIS DAMA, SE, M.Si / 0005037306
Advisor 2 / NIDN
MERIYANA FRANSSISCA DUNGGA, SE, MM / 0013128201
Abstract
ABSTRAK
SINTIA R. PALAMANI. NIM. 931 414 061. Analisis Penetapan Portofolio Optimal Dengan Metode SIM (Single Index Model) Pada Saham LQ45 Periode Januari 2012-Desember 2016. Skripsi Program Studi S1 Manajemen, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo. Dibawah bimbingan Hais Dama S.E, M.Si selaku pembimbing I dan Meriyana Franssisca Dungga, SE., MM selaku pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penentuan portofolio optimal pada saham LQ 45 di BEI periode Januari 2012-Desember 2016. Penelitian ini menggunakan data sekunder di ambil dari Bursa Efek Indonesia, Metode Pengambilan sampel yang digunakan adalah Metode sampling purposive dengan jumlah sampel 24 perusahaan.
Hasil penelitian menunjukkan dari 24 sampel penelitian, didapatkan 6 saham yang menjadi kandidat portofolio optimal saham. Ketujuh saham ini mempunyai tingkat return yang relatif lebih tinggi dibandingkan saham yang tidak masuk dalam kandidat portofolio optimal. Meskipun memiliki return yang relatif tinggi bila dibandingkan dengan saham lainnya yang ada dalam LQ-45 namun bila dibandingkan dengan return IHSG secara keseluruhan masih jauh lebih rendah. Komposisi portofolio yang dibentuk dengan menggunakan metode single index ini hanya mampu memberikan return 9,5% dengan resiko sebesar 9,8%. Nilai jauh lebih rendah dibandingkan dengan return IHSG yang mencapai 6,7% dengan resiko yang lebih rendah yakni hanya sebesar 13,4%.
Kata Kunci : Portofolio Optimal, Single Indeks Model
Download files
